Если в Форекс Клубе Вас кинули, то сообщите об этом нам

Интуитивные правила, механическая система, системный подход,

Торговые системы полученные на интуитивных правилах, механических системах и системном подходе

Самое главное преимущество системного подхода состоит в том, что сформулированная в виде конкретных формул торговая система может быть протестирована на прошлых ценовых данных

интуитивные правила
интуитивные правила

Рано или поздно, пройдя через этап поисков и экспериментов, трейдер приобретает определенные представления о том как следует действовать в той или иной ситуации. Иногда они интуитивны, однако часто эти представления могут быть выражены в виде жестких правил, которые подлежат неукоснительному исполнению. В таком случае, используя какую-либо программу технического анализа вроде Metastock или Omega, эти конкретные правила открытия и закрытия позиций можно обратить в формулы, получив в результате торговую систему. Пример такой системы: сигнал на открытие позиции возникает при пересечении ценой вверх двухнедельного максимума, сигнал на закрытие позиции возникает при пересечении ценой вниз двухнедельного минимума. Это пример системы прорыва ценового канала.

Такой подход имеет ряд преимуществ. Современные программы тех. анализа способны работать в режиме реального времени, строя графики и индикаторы на основе текущих биржевых данных. Они немедленно оповещают трейдера о возникновении сигналов на открытие или закрытие позиций, и ему остается лишь быстро и дисциплинированно их отрабатывать. В этом случае снимаются основные психологические напряжения, разрушительно действующие на психику трейдера когда ему приходится самостоятельно принимать решения в нервной атмосфере торгового дня. Вся работа заключается в исследовании графиков и формулировке торговых правил, и такая работа на порядок спокойнее и может проводиться в любое время.

Впрочем, и здесь есть место эмоциям. Когда возникает сигнал, трейдер может начать небольшую игру с целью исполнить его по лучшей цене. Например, установить заявку на цену получше текущей и ждать когда текущая цена сделок попадет на этот уровень. Особенно велик соблазн поиграть в эту игру в моменты сильных движений, когда цена быстро проходит уровень сигнала и движется дальше в неблагоприятном для трейдера направлении. Трейдеру приходится исполнять сигнал по немного более худшей цене либо играть в вышеуказанную игру. Однако, игра эта как правило строится на интуитивных предположениях о вероятности возврата цены к лучшим уровням. А значит средняя выгода от такого подхода остается неочевидной. Часто движение продолжается и трейдеру остается выполнить сигнал по еще более худшей цене либо

системный подход
системный подход

вовсе пропустить сделку.

Самое главное преимущество системного подхода состоит в том, что сформулированная в виде конкретных формул торговая система может быть протестирована на прошлых ценовых данных. Можно прогнать систему на данных за несколько последних лет и немедленно убедиться насколько эти правила были бы эффективны в реальной торговле.

Безусловно, перевод простых с виду и интуитивно понятных правил в формулы может быть довольно сложным процессом и потребовать определенных программистских способностей, но это того стоит. В процессе торговли часто возникают различные гипотезы о закономерностях поведения цены. Чтобы подтвердить или опровергнуть их потребуется перевод гипотез в конкретные правила и прогон получившейся системы на исторических данных. Только такой подход может выявить реальную ценность сделанных предположений и предотвратить разрушительное воздействие здравого смысла и интуитивных оценок на торговые правила трейдера.

Таким образом, работа системного трейдера заключается в генерировании идей и проверки их работоспособности на прошлых ценовых данных. Во время торгов трейдеру остается только отрабатывать сигналы торговых систем, которые ведутся в полностью автоматическом режиме програмными комплексами вроде Метастока. Если же система работает по дневкам, то вся отработка сигналов будет заключаться в том чтобы раз в день на 5 минут зайти в терминал и отработать сигналы либо выставить заявки.