Если в Форекс Клубе Вас кинули, то сообщите об этом нам [email protected] - возврат средств от forex-мошенника, пишите …

Определение среднего спреда по тиковым данным

Анализ: определение среднего спреда по тиковым данным

Тиковые данные очищены от последовательных одинаковых цен для уменьшения объема данных

средний спред
средний спред

Имеем следующую гипотезу - распределение последовательных изменений цены сделок, должно иметь два максимума. Один для последовательных сделок на одной стороне спреда, другой для последовательных сделок на разных сторонах спреда. Смотрим что получается. Тиковые данные очищены от последовательных одинаковых цен для уменьшения объема данных, т.е. все изменения ненулевые. По горизонтальной оси изменения в тысячных долях процента.

распределение последовательных изменений цены
распределение последовательных изменений цены

РАО ЕЭС 2003 год

последовательные сделки
последовательные сделки

Мосэнерго 2002-2003 годы

последовательные одинаковые цены
последовательные одинаковые цены

Норникель 2003 год

дискретность
дискретность

Ростелеком 2002-2003 годы

определение среднего спреда
определение среднего спреда

Итого имеем средний спред по РАО порядка 0.03%, по Мосэнерго, сильно влияет дискретность, но что-то похожее на 0.09%, можно предположить, по Норникелю кажется спред метался в широких пределах, можно оценить как 0.09%, по Ростелекому 0.06%.