Если в Форекс Клубе Вас кинули, то сообщите об этом нам [email protected] - возврат средств от forex-мошенника, пишите …

Рост рынка с понедельника по пятницу

Рост рынка и сравнение его по дням недели

ни третий, ни четвертый день роста не показывают повышенной склонности к коррекции, даже наоборот

рост рынка по дням недели
рост рынка по дням недели

Существует распространенное мнение, что пятница это день падающий, или, как минимум, день коррекции. Усомнившись, я посчитал кое-какую статистику, взяв за основу индекс РТС с января 2001 года по август 2006. Результаты получились любопытные.

Средний результат дня по дням недели:

(день, число дней, средний результат, растущие/падающие, их отношение)

пнд 262 0.37% 168/94 1.79

втр 277 0.08% 140/137 1.02

срд 274 -0.16% 143/131 1.09

чтв 275 0.27% 164/111 1.48

птн 270 0.28% 156/114 1.37

Всего: 1375 0.17% 781/594 1.31

А теперь смотрим как меняет

рост рынка
рост рынка

ся статистика по ходу роста:

1. Условие: предыдущий день был растущим.

пнд 146 0.60%

втр 179 0.08%

срд 138 -0.02%

чтв 143 0.30%

птн 161 0.45%

Всего с условием: 767 0.28%

Всего: 1375 0.17%

2. Условие: предыдущие два дня были растущими.

пнд 91 0.65%

втр 109 0.24%

срд 91 0.01%

чтв 78 0.23%

птн 85 0.31%

Всего с условием: 454 0.29%

повышенная склонность к коррекции
повышенная склонность к коррекции

Всего: 1375 0.17%

3. Условие: предыдущие три дня были растущими.

пнд 42 0.83%

втр 65 0.01%

срд 55 0.08%

чтв 51 0.26%

птн 44 0.74%

Всего с условием: 257 0.33%

Всего: 1375 0.17%

Как видно, пятница наряду с понедельником - один из самых "растущих" дней. Самыми негативными получились вторник и среда. Еще один интересный вывод: ни третий, ни четвертый день роста не показывают повышенной склонности к коррекции, даже наоборот, средний результат дня немного растет по ходу тренда (от 0.28% для второго дня до 0.33% для четвертого дня роста).