Если в Форекс Клубе Вас кинули, то сообщите об этом нам

Стрэдл, покупка (long straddle).

Стратегия торговли опционами.

Обычно страйк равен спотовой цене базового актива на момент заключения сделки.

Стрэдл
Стрэдл

Итак, мы продолжаем изучать стратегии торговли опционами. Как вам такие термины: стрэдл, стрэнгл, стрип, страп? Четыре похожих слова и четыре абсолютно разных стратегии! Заинтересованы? Тогда приступаем!

Первая рассматриваемая стратегия используется при ожиданиях сильного движения рынка. При этом вы не знаете, в какую именно сторону рынок станет двигаться. Она заключена в покупке двух опционов: колл и пут, имеющий одинаковую экспирацию и страйки. Обычно страйк равен спотовой цене базового актива на момент заключения сделки. Вот иллюстрирующий пример.

long straddle
long straddle

Из графика видно, что мы купили пут и колл опционы, имеющие страйк 42 500 рублей и выплатили премию в размере 3 941 + 4 059 = 8 000 рублей. Используя эту

Стратегия торговли опционами
Стратегия торговли опционами

стратегию, мы получим прибыль, когда цена базового актива упадет ниже отметки 34 500 рублей (страйк 42 500 – премия 8 000) или когда она вырастет выше 50 500 рублей (страйк 42 500 + премия 8 000). В этой стратегии убыток ограничен выплаченной премией 2950 рублей, а прибыль неограниченна при благоприятном движении цены за пределы диапазона от 34 500 до 50 500 рублей за единицу базового актива.

 

 

Видео 1

с www.forexarena.ru / Форекс Арена