Интуитивные правила, механическая система, системный подход,
Торговые системы полученные на интуитивных правилах, механических системах и системном подходе
Самое главное преимущество системного подхода состоит в том, что сформулированная в виде конкретных формул торговая система может быть протестирована на прошлых ценовых данных
интуитивные правилаТакой подход имеет ряд преимуществ. Современные программы тех. анализа способны работать в режиме реального времени, строя графики и индикаторы на основе текущих биржевых данных. Они немедленно оповещают трейдера о возникновении сигналов на открытие или закрытие позиций, и ему остается лишь быстро и дисциплинированно их отрабатывать. В этом случае снимаются основные психологические напряжения, разрушительно действующие на психику трейдера когда ему приходится самостоятельно принимать решения в нервной атмосфере торгового дня. Вся работа заключается в исследовании графиков и формулировке торговых правил, и такая работа на порядок спокойнее и может проводиться в любое время.
Впрочем, и здесь есть место эмоциям. Когда возникает сигнал, трейдер может начать небольшую игру с целью исполнить его по лучшей цене. Например, установить заявку на цену получше текущей и ждать когда текущая цена сделок попадет на этот уровень. Особенно велик соблазн поиграть в эту игру в моменты сильных движений, когда цена быстро проходит уровень сигнала и движется дальше в неблагоприятном для трейдера направлении. Трейдеру приходится исполнять сигнал по немного более худшей цене либо играть в вышеуказанную игру. Однако, игра эта как правило строится на интуитивных предположениях о вероятности возврата цены к лучшим уровням. А значит средняя выгода от такого подхода остается неочевидной. Часто движение продолжается и трейдеру остается выполнить сигнал по еще более худшей цене либо
системный подходСамое главное преимущество системного подхода состоит в том, что сформулированная в виде конкретных формул торговая система может быть протестирована на прошлых ценовых данных. Можно прогнать систему на данных за несколько последних лет и немедленно убедиться насколько эти правила были бы эффективны в реальной торговле.
Безусловно, перевод простых с виду и интуитивно понятных правил в формулы может быть довольно сложным процессом и потребовать определенных программистских способностей, но это того стоит. В процессе торговли часто возникают различные гипотезы о закономерностях поведения цены. Чтобы подтвердить или опровергнуть их потребуется перевод гипотез в конкретные правила и прогон получившейся системы на исторических данных. Только такой подход может выявить реальную ценность сделанных предположений и предотвратить разрушительное воздействие здравого смысла и интуитивных оценок на торговые правила трейдера.
Таким образом, работа системного трейдера заключается в генерировании идей и проверки их работоспособности на прошлых ценовых данных. Во время торгов трейдеру остается только отрабатывать сигналы торговых систем, которые ведутся в полностью автоматическом режиме програмными комплексами вроде Метастока. Если же система работает по дневкам, то вся отработка сигналов будет заключаться в том чтобы раз в день на 5 минут зайти в терминал и отработать сигналы либо выставить заявки.