Контртрендовые и трендовые стратегии

Подходы к построению торговых стратегий

Вообще как правило самые успешные и устойчиво прибыльные системы психологически тяжелы для торговли

контртрендовые стратегии

Стратегии построенные на этом подходе предполагают покупать дешево на нижней границе этого канала и продавать дороже на верхней. Однако понятно что значительное трендовое движение разрушит этот канал и позиции, открытые на нижней границе канала придется с убытком закрывать когда появится сильный тренд вниз.

Потому главную роль в таких системах играют механизмы определения состояния рынка (тренд/не тренд). В случае если рынок находится в тренде система сидит в стороне и ждет пока тренд не кончится и не начнет формироваться горизонтальный канал.

механизмы определения состояния рынка

Такие системы называются контр-трендовыми. Они заходят в позицию против движения. Они стремятся купить дешево чтобы продать дорого. Поскольку только такой подход и кажется правильным начинающему трейдеру, можно попадасться в эту ловушку и начать торговать не имея четкой стратегии для выхода из внезапно начавшегося тренда. В результате вся прибыль накопленная за торговлю "в канале" может быть съедена одним мощным движением против открытой позиции.

Существует и другой подход который предполагает покупать дорого и продавать дешево. Несмотря на кажущуюся нелогичность подобных действий подход этот дает наиболее устойчивые результаты. Главная цель этой стратегии состоит в том чтобы поймать начинающийся тренд и держать позицию по тренду пока тот не кончится. Такие стратегии называются трендовыми или тренд-следящими. Они заходят в позицию по движению цены. Они покупают дорого на растущей цене чтобы потом продать еще дороже и продают дешево на падающей цене чтобы потом купить еще дешевле.

Как правило в таких системах не используются тейк-профит заявки поскольку сложно заранее предсказать когда движение закончится. Мы рискуем потерять большую часть прибыли если слишком быстро закроем позицию. Тренд обычно отслеживается следящим стопом, закрытие позиции происходит когда цена падает вниз до стопа. Основное правило работы с пойманным трендом - "давай прибыли расти и обрезай убытки".

следящий стоп

Психологически трендовые системы довольно тяжелы. Помимо того что они заставляют трейдера идти против здравого смысла покупая дорого и продавая дешево, они как правило дают большое число ложных входов, которые приходится закрывать с убытками.

трендовые стратегии

Тем не менее основная прибыль которая может быть получена с ценовых движений заключена в трендах различного масштаба. Построить успешную и устойчивую трендовую стретегию на порядок проще чем контр-трендовую. Даже самые простые и незатейливые стратегии вроде "прорыва канала" дают приемлимые результаты на большинстве рынков.

Вообще как правило самые успешные и устойчиво прибыльные системы психологически тяжелы для торговли. В этом есть определенный смысл, так как в случае широкого распространения любые успешные стратегии начинают менять рынок и рынок приспосабливается таким образом что они перестают работать. Поэтому выживают только те стратегии которые имеют "предохранитель" против массового их использования, такой как психологическое напряжение. Ведь многие трейдеры даже не отдавая себе в этом отчета торгуют не как прибыльней, а как проще и легче.