Принципы построения торговых стратегий

Использование трендового компонента

Трейдеры, катающиеся на трендовом компоненте, стремяться сохранять свою позицию во время движения

торговая стратегия

Основной идеей, на которой строятся неплохо работающие у нас системы, есть сильный трендовый компонент в движениях. Я пробовал тестировать трендовые системы и на форексе и на американских индексах, но результат был очень скромный. Нестабильность нашей экономики, постоянно меняющийся новостной фон и общая информационная непрозрачность, как ни странно, играют на руку спекулянтам, увеличивая психологическую силу движения, и, как следствие, "несовершенство" рынка, дающего спекулянтам возможность этим несовершенством воспользоваться в своих корыстных целях :). На мировых рынках, в силу их большего "совершенства", эта сладкая полянка с земляникой оказалась уже изрядно потоптаной и доходность по ней приведена в разумные пределы.

трендовый компонент

В любом случае, все движения рынка можно поделить на трендовый компонент и волатильность. Трейдеры, катающиеся на трендовом компоненте, стремяться сохранять свою позицию во время движения, а трейдеры, катающиеся на волатильности, используют движение чтобы открыть позицию в противоположном направлении. Ну в общем это тренд и контр-тренд про которые я наверное сто раз уже писал.

Так вот, в силу вышеописанных обстоятельств использование трендового компонента на РФР дает (ну или давало до сих пор, если быть точным) в разы больше возможностей чем использование волатильности. Трендовый у нас рынок, что поделаешь. С одной стороны это замечательно что есть такая возможность, с другой стороны, если играть только тренд, то в силу цикличности тренд-волатильность повышаются риски на нетрендовых периодах. Кроме того, с развитием РФР скорее всего эта полянка будет все больше и больше вытаптываться, и эффективность снижаться, хотя наверное это дело не одного года, а может быть даже и не десяти (я на это сильно надеюсь, если честно :)).