Синтетический длинный пут.
Стратегия торговли опционами.
Она заключена в приобретении одного колла и продаже базового актива.
Стратегия торговли
Синтетический длинный путИз него видно, что был куплен колл, имеющий цену страйк 42 500 рублей, одновременно с этим был продан фьючерс, который является базовым активам купленного опциона колл. Фьючерс продан по цене, которая равна страйку купленного опциона. Так мы сделали синтетический опцион пут, имеющий страйк 42 500 руб.
длинный путПри росте цены базового актива (это проданный нами фьючерс), мы имеем убытки, равные премии колла. При падении цены на фьючерс, после достижения точки 38 370 рублей (что равно разнице страйка колла 42 500 рублей и его премии 4 130 рублей) мы начнем получать неограниченную прибыль. Что полностью идентично поведению при реализации стратегии «покупка опциона пут», рассмотренной в одной из первых глав нашего обучения, посвященного опционам.
с www.forexarena.ru / Форекс Арена