В помощь трейдеру торговый робот

Алгоритмическая торговля и автоматическая торговая система

Торговую стратегию, закладываемую в робота, обычно проверяют на исторических данных

Мы живем во время всеобщей компьютеризации, работа, занимавшая раньше громадное время, теперь делается за секунды. А весь мир опутала паутина всемирной сети Интернет. Неудивительно, что и сделки на ведущих торговых площадках теперь можно совершать из любой точки земного шара. Биржевые торги уже давно осуществляются через сеть Интернет и никого не удивляет, что сделки эти могут осуществляться без участия человека.

Простому трейдеру, торгующему вручную, приходится постоянно отслеживать множество потоков данных, анализировать состояние рынка, заводить в торговую систему ордера и поэтому находиться в постоянном состоянии стресса. Разумеется, что в этом случае, человек нередко ошибается, принимает неверные решения и, c большой вероятностью, потеряет деньги. Помочь трейдеру может автоматическая торговая система - торговый робот.

Торговый робот – это программа или совокупность программ, которые отслеживают текущую биржевую ситуацию, выдают приказы на совершение сделок и контролируют их исполнение. Роботы имеют самую различную специализацию. Так роботов различают по типу данных, которые они используют для анализа. Для принятия решения о совершении сделки могут быть использованы исторические данные различных временных масштабов, данные из стакана котировок, фундаментальные мультипликаторы, аналитические выкладки и новости.

Принято различать 2 вида трейдинга – view-trading и flow-trading. Суть первого подхода заключается в анализе текущей рыночной ситуации и занятии позиции по текущему рынку в одну из сторон, в ожидании благоприятной для трейдера динамики. Второй же подход подразумевает отсутствие прогноза движения цен как такового – трейдер выставляет двухсторонние котировки по инструменту и получает доход от спрэда. Существуют также гибридные системы, совмещающие оба подхода. Когда в робота закладывается стратегия с ожиданием движения актива в сторону открытой позиции, то такие роботы обычно исполняют ордера по цене,

которая является рыночной в данный момент. Реже, такие роботы контролируют выставленные ордера. Совсем по-другому работают системы, торгующие стратегии, при которых ордера идут вместе с ценой. Обычно такие роботы держат двухстороннюю котировку, то есть одновременно ставят ордера на покупку и продажу. Аналитический аппарат для торговли могут быть самым разнообразным. Для торговли используются нейросети, фрактальный анализ, сложные математические и статистические модели. Также есть роботы, которые ищут ошибки других участников рынка и немедленно их исправляют, за счет ошибившейся стороны. Многие стратегии торговли просто невозможно осуществить без использования специализированных приложений. Возможности человека ограничены, тогда как робот не знает усталости и готов отслеживать рыночную ситуацию круглые сутки.

Алгоритмическая торговля начала активно развиваться вместе с появлением возможностей для её реализации, однако широкое распространение этот вид торговли получил лишь в середине девяностых годов прошлого века , вместе с началом осуществления сделок через Интернет. Компьютеры применялись для анализа рыночных данных и раньше, но доверять им самим делать сделки начали относительно недавно. Многие, в том числе именитые, финансовые организации, не доверяют совершения сделок автоматическим системам и по сей день. Такой консерватизм имеет под собой вполне обоснованную базу. Дело в том, что на заре развития автоматической торговли, многие пытались использовать компьютеризированных торговцев. Но в то время не было достаточных наработок в этой сфере и первые роботы были ненадежны, иногда это приводило к большим убыткам. Так, основной причиной резкого падения рынка Америки в 87 году, были признаны автоматические системы профессиональных участников рынка, которые работали по схожим алгоритмам. Это привело к появлению санкций, которые фактически запрещали фондам торговать при помощи роботов. В среде консервативных управляющих появилось убеждение, что торговать должен только человек. В некоторой мере они правы, робот не может обладать гибкостью, он работает по четкому алгоритму, что не всегда является преимуществом. Однако, согласно последним исследованиям, свыше 20% от всех сделок на рынках Америки осуществляется при помощи торговых роботов. Во многих финансовых институтах, в том числе банках, стали появляться отделы, разрабатывающие автоматические торговые системы. Деятельность роботов стала такой заметной, что мощности бирж и брокеров перестали справляться с нагрузкой. Это вынудило торговые площадки обновить оборудование для организации торгов. С подобными проблемами сталкиваются и российские площадки. Не так давно РТС начала брать плату за чрезмерное количество транзакций, чтобы заставить роботорговцев оптимизировать свое программное обеспечение.

Автоматическая торговая система, которую в России иногда, почему-то, называют механической торговой системой или МТС, может представлять из себя самые разные программные комплексы. Несложную систему можно написать даже в Excel. Но лучше сделать полноценное приложение при помощи среды разработки, однако для этого понадобится знание какого-либо языка программирования. Такая программа будет обрабатывать поступающую в неё информацию, принимать торговые решения и осуществлять сделки. Иногда, для принятия торгового решения, нужна еще и программа технического анализа. Она анализирует исторические данные, а также информацию, поступающую в режиме реального времени, и выдает сигналы на покупку или продажу. Сами же сделки осуществляются другим приложением. Хотя современные пакеты теханализа могут и сами осуществлять сделки, передавая торговые приказы терминалу, обычно возможности их весьма ограничены и для стабильной работы такой вариант мало приемлем.

Робота можно купить. Это может быть приложение, генерирующее сделки по неизвестному вам алгоритму или некий код, закладываемый непосредственно в торговый терминал. Однако следует осторожно относиться к людям, предлагающим торговые системы на продажу. Покупая неизвестный алгоритм, вы не будете знать, чего от него ждать, на каком рынке он будет лучше работать и с какими параметрами (и будет работать ли вообще). Разумеется, продавцы будут вас уверять в невероятной прибыльности их продукта, но простая логика подсказывает, что если алгоритмы действительно такие прибыльные, то какой смысл их продавать. Есть на рынке также команды программистов, которые сделают качественного торгового робота по предоставленной вами стратегии. А недавно начали появляться обучающие курсы, на которых учат созданию, тестированию и отладке.

Торговую стратегию, закладываемую в робота, обычно проверяют на исторических данных. Сделать это можно программе теханализа, электронной таблице или даже вручную. Алгоритм для робота должен быть четким и лаконичным, ведь у робота нет интуиции и руководствоваться при торговле он может только теми идеями, которые в него заложил сам создатель. Удостоверившись, что стратегия имеет право на жизнь и, выбрав наиболее подходящие вам параметры, можно приступать к созданию робота и, непосредственно, торговле. Но прежде чем начать реальную торговлю, неплохо было бы проверить алгоритм в виртуальном режиме. Можно эмулировать торги, меняя данные в базе данных, из которой робот берет биржевую информацию. Так можно проверить самые различные торговые ситуации, даже самые невероятные. Если вышеописанный метод неприменим, то можно запустить робота работать во время реальной торговой сессии, но ордера не выводить на реальный рынок. В конце концов, можно дать для реальной торговли 1 лот инструмента и следить, как поведет себя программа. Даже если идея или реализация алгоритма окажутся убыточными, к большим убыткам это привести не может.

Психологически сложно доверить свои деньги компьютеру, но придется переступить через себя и дать машине торговать самой. Несмотря на то, что присутствие человека при автоматической торговле не нужно, оно желательно, так как некоторые проблемы разрешить машине невозможно. Однако система, которая будет торговать пока вы на работе, учебе или даже в жарких странах – не миф, создать её не так уж и трудно, уже сейчас ваш компьютер может зарабатывать вам деньги.

Автор: Intro