Зона рынка Аллигатор

Общая теория: Аллигатор Билла Вильямса. Часть 2

Аллигатор – это зона рынка, внутри которой торговать бесперспективно так же, как и кормить собой аллигатора. Надолго Вас не хватит.

А вот теперь вернемся к Аллигатору Билла Вильямса. Когда я впервые увидела это название, то подумала: «Вот же досталось дядьке, если рынок для него похож на крокодила!» Но я была не права. Именно от оценок рынка Вильямс как раз и старается уйти в своих работах. Аллигатор – это зона рынка, внутри которой торговать бесперспективно так же, как и кормить собой аллигатора. Надолго Вас не хватит. Быстрая линия, «губы», представляет из себя 5-периодное скользящее среднее, смещенное на 2 бара в будущее. Она отображается на графике зеленым цветом. Средняя линия, «зубы», окрашиваемая в красный цвет, является 8-периодной скользящей средней, смещенной на 5 баров вперед. Медленная линия, «челюсть» (синяя линия), - это 13-периодная скользящая средняя, смещенная на 8 баров в будущее. Все средние считаются по принципу (H+L)/2. Не спрашивайте меня, почему именно такие периоды, зачем они сдвинуты вправо и почему именно настолько баров. Вильямс много лет оттачивал свою систему и с момента выхода первой его книги «Торговый Хаос» индикаторы, входящие в его систему изменились, а вот Аллигатор нет. Вильямс говорит, что эти линии рассчитаны математически. В программах по техническому анализу Аллигатор – это три скользящие средние. Но вот у Вильямса Аллигатор – это сочетание уже упомянутых линий с фрактальной геометрией и нелинейной динамикой. Не могу сказать, где тут «зарыта» нелинейная динамика (по образованию я гуманитарий), а вот фракталы мы с вами уже рассматривали. Теперь можно посмотреть на совместную работу этих инструментов более подробно. Прежде всего, при планировании сделок нас интересуют рынки, где Аллигатор «спит», то есть все три его линии переплетены.

Пока Аллигатор сытый и довольный предыдущим движением отдыхает, мы обращаем внимание только на фракталы. Какие-либо другие сигналы на открытие позиций, которые нам могут дать дополнительные индикаторы, мы в расчет не принимаем. Нас интересуют только те фракталы, которые сформировались за пределами пасти Аллигатора (рис. 1).

Как видим, три фрактала нам ничего толком не дали, а вот четвертый привел к более прибыльной позиции. Первый, второй, третий фракталы последовательно действительны, пока не появляются более поздние фракталы. Ордера на открытие позиций мы ставим на один пункт выше максимума фрактала для позиций вверх и при условии, что фрактал будет преодолен выше красной линии, или на один пункт ниже минимума фрактала, который будет преодолен ниже красной линии, для коротких позиций. Это правило поможет нам не попасть в пасть к Аллигатору. Если цене угодно прогуляться через пасть Аллигатора, то это без нас. Мы не птичка Тари, для нас это опасно. Но бывают случаи, когда фрактал, сформированный внутри пасти, может дать торговый сигнал. Есть условие, при котором недействительный фрактал может стать действительным. Эта ситуация отображена на рис. 2

Фрактал, обведенный кругом является недействительным для формирования сигнала на продажу. Главным образом потому, что он сформировался выше линии «зубов» (красной линии). Кроме того, он находится внутри пасти Аллигатора. Но если цена двинется вниз, то пробой этого уровня будет уже ниже красной линии и фрактал станет действительным. И конечно, работа на пробой фрактала имеет свои риски. Прежде всего, мы до самого последнего момента не знаем, насколько перспективна та позиция, которая открылась при преодолении ценой очередного фрактала. Поэтому на этапе, когда Аллигатор спит, без стоп-лоссов не обойтись, как не обойтись без вызванных им потерь. Стоп-лосс автор рекомендует ставить на последний перед открытием позиции противоположный фрактал, либо за красной линией, если волатильность рынка позволяет такой близки стоп. Обратная сторона этой медали - хорошая прибыль от пойманного движения. Нередко, особенно сейчас, рынок вырывается за пределы пасти Аллигатора одним мощным импульсом. Технически этот импульс выловить вручную сложно. Это и скорость срабатывания Интернета, и какие-то внешние факторы, когда вы ненадолго отошли от компьютера, а в это время «фантомас разбушевался», и какие-то правила Вашего брокера, когда спрэд увеличивается в 10 раз во время выхода определенных новостей и т. д. Отложенные ордера, установленные по этой методике, помогают оказаться в нужном месте в нужное время. Дополнительной подстраховкой, на мой взгляд, при применении данной системы может являться также управление размерами лотов. Например, пока Аллигатор спит, ордера можно устанавливать с минимальными лотами. Если мы оказались в нужном русле, то размер позиции всегда можно, я бы сказала даже нужно, увеличить. При доливке позиции можно пользоваться не только фракталами, но и любыми другими сигналами в направлении найденного движения. В этом случае плата за определение направления хода рынка будет мин

имальной и вполне сопоставимой с возможной прибылью. Вильямс утверждает, что по минимальным расчетам, его система (без моего последнего замечания про размер лотов, естественно) стабильно дает 10% прибыли в месяц. Кто-то из его учеников делает и больше. Но здесь уже все зависит от психологии трейдера, который использует эти инструменты. Когда позиция уже открыта, то логичными точками для установки стоп-лосса могут быть либо красная линия «зубов» Аллигатора, либо зеленая линия «губ». Последний вариант применяется, если тренд развивается очень интенсивно и красная линия слишком далеко от графика цены. Если стоп и на зеленой линии по Вашему мнению далековат и при развороте цены приведет к потере значительной части прибыли, то его можно поместить непосредственно около противоположного тренду экстремума текущего или предыдущего бара. Решать трейдеру. При этом Аллигатор не используется как индикатор направления тренда. Вопросами тренда – куда сейчас идет рынок, бычий он или медвежий, какой тренд на более старших таймфреймах и т. д. – автор вообще не задается. Главное, «спит» Аллигатор или нет. То есть этот инструмент играет функцию быстрого мониторинга рынка. Фракталы являются индикатором подтверждения рождающегося тренда. Вместе – работоспособная система входа. Но я бы не писала об Аллигаторе, если бы все было так просто. Я уже знакомила Вас с тем, как глубоко копал Билл Вильямс в своих попытках найти Грааль. Три скользящие средние, названные Вильямсом Аллигатором, воспринимаются автором не как двухмерное линейное явление, а как трехмерное. Представьте, что с высоты птичьего полета вы пролетаете над горным хребтом. Каждая из линий Аллигатора и будет чередой горных пиков разной высоты. Своего рода топографическая карта рынка.